빙구처럼 트레이딩: 코인 차트 "처음부터" 공부하기 #52- 일봉 보조지표 만들기 II (Keltner Channel)
이어서 만드는 실용적인 보조지표! 수익률이나, 신뢰도 측면에서는 많은 데이터 및 하락장에서 데이터 측정을 시작한 한 시간 봉 대비 떨어질 수 있으나, 코딩을 하여 사용하실 분들이 아니라면 현실적으로 사용하기 불가능하기에 일봉 데이터를 제작해보고 있습니다.
복습
https://www.steemcoinpan.com/sct/@roostermine/51-i-keltner-channel
워낙 아이디어가 단순해서 그냥 어제 그림 그대로 가져왔습니다. 가격을 중심으로 켈트너 채널을 만든 다음, 윗 라인을 돌파할 때 매수, 다시 돌아올 때 매도를 하는 아주 간단한 전략 입니다.
코딩으로 나타내면, 이런 가격에서 매수/매도를 반복하며 기회를 노리다가, 시세가 급격하게 터지는 구간을 한 번씩 먹어주는 전략이라고 할 수 있습니다. 위 예시에서는 1번 크게 익절하기 위하여 2 번은 매수 후 거의 비슷한 가격에 매도를 하여 리스크 관리를 해주었습니다. (리스크 관리: 손실 최소화 )
분석
plot(sma(close,Trendma), style = cross, color= red)
plot(HighBand, style= cross, color = blue)
일단 분석을 하려면 진입 조건을 알려주는 모든 것들이 보여야 하니깐, 필터로 사용하고 있는 이동평균선을 가시화 해줍니다. 그리고 흐리멍텅한 색깔로 보이는 진입 조건을 보여주는 켄트너 윗선도 색깔을 변경해줍니다.
대충 보아하니 요러하군요. 그냥 눈에 딱 보고 드는 생각이 200 일 이동평균선이 너무 비효율적입니다. 물론 이건 최적화 단계에서 하는 것이지만, 이정도일 경우에는... 후딱 처리를 해주죠. 제가 원하는 느낌은
초록색 선 느낌으로, 17년도 불장 및 현재 조정을 주는 경우에 어느정도 닿아 지금 발생하는 매수 시그널에 대해서는 필터링 했으면 좋겠습니다. 대충 100 일 정도로 바꿔주면 될 것 같습니다. (느낌상 ㅋㅋ)
크흐.. 나의 눈은 정확.
200일선 데이터
100일선 데이터
수익률이 늘긴 늘었는데, 손실률도 늘어서, 200 쓰는게 낫네요... 이왕 이렇게된서 최적화를 좀 해봅시다. 고쳐보고 싶은 점이 이것 밖에 없어서..
오케이! 데이터를 분석해봅시다. 일단 수익률 편차가 조금 있었습니다. 60 일 기준으로 이동평균선을 잡았을 경우에 수익률이 가장 높군요. 신기하네요. 보통 긴 이동평균선 일수록 추세를 잘 잡는다고 알려져있는데, 종목별로 테스팅이 필요한 이유 입니다!
그리고 60 일 기준으로 했을 때 손실률도 가장 낮은 것 같습니다. 물론 좀 더 큰 주기에서 손실률이 더 낮지만, 수익률이 비례할 경우 60일을 사용했을 때 더 좋은 성과가 나옵니다.
손실률은 달러로 계산했습니다. 시작 자본이 천불 이기 때문에 최악의 경우 25% 까이고 시작하게 됩니다. (아마 초고점 잡는 것보다 어렵지 싶습니다)
흐음 이친구를 좀 분석해보죠.
비트코인 탄생 이후 정말 강한 추세를 타고 급등한 다음 위에서 노는 모습입니다. 상승률이 눈대충으로 400% 정도 오르고 그 이후에 천천히 400 퍼센트를 채웠군요.
최소 거래 기간을 2년으로 잡는 편인데, 17년 초 부터 거래를 했다면 350 % 정도 포트폴리오가 상승 했겠습니다.
이제 켈트너 채널에 대한 부분을 최적화해보겠습니다. 계수는 냅두고, 주기를 건들여주죠.
어후야.. 수익률이 35에 피크가 있군요.
손실액수 체크도 좀 해주면, 길게 주면 역시 손실이 커지는 군요. 확실한 추세가 보입니다. (길면 각도가 상대적으로 낮아져서 손실시 더 크게 손실, 이길 시 더 크게 이김) 최대한 짧으면서, 수익률이 큰 것을 골라주면 되겠습니다. 35 당첨!
좋습니다. 천프로 가까히 찍어버렸습니다. 물론 오버피팅을 한게 없지 않아 있는데... 어쨋든!!!
오늘의 성과!
수익률이 1.5배 가량 증가 했으며, 손실률은 20% 정도 증가! 이런 불균형 아주 좋습니다. 진입 횟수도 증가하여 약간의 신뢰도를 높여주었습니다!
비교!
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시봉 도장 깨고 일봉으로 고고~ ^^
@roostermine님~ 요 며칠 글도 활동도 뜸하신 것 같은데, 무슨 일 있으신가요? 별일 없이 무사히 잘 오시기를 바랍니다...
연님~ 바빠지기도 했고, 글을 작성하도 손해가 나기 시작해서요... 하핫
레퍼럴 홍보도 해볼까 했는데 구조적으로 역설적인 부분도 좀 보이네요... ㅠㅠ
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아 그러셨군요.. 음~ 일단 지금 미활용 sct가 있으시고 소각글을 꾸준히 하신다면 조합가입도 고려해보심이 좋을것같아요. 여러모로 기운내세요~!!!
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