RE: 오케이엑스 거래소 스마트 차익거래 Smart Arbitrage

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RE: 오케이엑스 거래소 스마트 차익거래 Smart Arbitrage

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yoghurty (67)in #kr • 3 days ago

가격 변동성에 영향을 받지 않고 자금 조달율 차이를 활용해 안정적인 수익을 얻는 전략인것 같은데...

이 스마트 차익거래 전략으로 손실을 보는 상황이 발생한다면... 어떤 경우일까요? ^^

혹시 롱 포지션 보유자가 숏 포지션 보유자에게 지불하는 금액이 (-)가 발생하는 상황... 이 궁금해 집니다. ^^

무조건 수익 날것 같지만 직접 하지 않으면
모를일이니 자세히 알아보고 참여하세요

3 days ago in #kr by yoghurty (67)

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tomkim1981 (54) 2 days ago

DeepSeek 답변:

스마트 차익거래(Smart Arbitrage) 전략은 자금 조달율(Funding Rate) 차이를 활용하여 변동성을 최소화하면서 수익을 창출하는 방식입니다. 그러나 이 전략도 완전히 무위험은 아니며, 다음과 같은 상황에서 손실이 발생할 수 있습니다:

Funding Rate의 예상치 못한 변동:
- 스마트 차익거래는 일반적으로 롱 포지션 보유자가 숏 포지션 보유자에게 Funding Rate를 지불하는 구조를 이용합니다.
- 예를 들어, Funding Rate가 플러스(+)일 것으로 예상하고 숏 포지션을 잡았는데, 실제로 Funding Rate가 마이너스(-)로 변동하면 숏 포지션 보유자가 롱 포지션 보유자에게 지불해야 하는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 예상과 반대 방향으로 Funding Rate가 변하면서 손실이 발생할 수 있습니다.
거래소 간 Funding Rate 차이 축소:
- 스마트 차익거래는 거래소 간 Funding Rate 차이를 이용하는 경우가 많습니다. 그러나 시간이 지나면서 이 차이가 축소되거나 변동성이 사라지면 기대했던 수익이 나오지 않거나 오히려 손실이 발생할 수 있습니다. 특히, 많은 트레이더가 동일한 전략을 사용할 경우 시장에서 기회가 줄어들어 수익성이 낮아질 가능성이 있습니다.
미체결 리스크 및 슬리피지(Slippage):
- Funding Rate 차익거래는 현물(Spot)과 선물(Futures) 시장을 동시에 활용하는 경우가 많습니다. 시장 변동성이 큰 경우 주문이 예상된 가격에서 체결되지 않을 수 있으며, 유동성이 부족한 거래소에서는 매수-매도 스프레드가 커지면서 예상보다 낮은 가격에 체결되는 슬리피지가 발생할 수 있습니다.
강제 청산(Liquidation) 리스크:
- Funding Rate 차익거래는 레버리지를 활용하는 경우가 많습니다. 예상치 못한 가격 변동이 발생하면 포지션이 강제 청산될 위험이 있습니다. 이 경우 예상보다 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

이 전략은 가격 변동성에 영향을 받지 않고 안정적인 수익을 얻는 것을 목표로 하지만, 위와 같은 리스크를 고려해야 합니다. 특히 Funding Rate가 예상과 다르게 변동하거나, 시장 조건이 변할 경우 손실이 발생할 수 있으므로, 이러한 리스크를 충분히 이해하고 전략을 실행하는 것이 중요합니다.

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