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RSI(Relative Strength Index)

2017년 5월26일 비트코인 그래프. 하단 그래프가 RSI이다.

1. 개요

RSI는 시장가격의 추세가 가지는 강도를 객관적인 수치로 나타낸 지표이다. 즉 시장가격의 변동 폭 중에서 상승 폭이 어느 정도인지를 분석하여 현재의 시장가격이 상승세라면 얼마나 강력한 상승추세인지, 그리고 하락세이면 얼마나 강력한 하락추세인지를 백분율(Percentage)로 표현한 것이지요.

2. 공식

〔n일간의 주가 상승폭 합계 / (n일간의 주가상승폭 합계 + n일간의 주가 하락폭 합계)〕× 100

3. 적용방법

3-1. RSI의 기본적인 이용방법

RSI는 특정기간 동안에 연속해서 하락한 경우 0의 값을 가지게 되고 하루도 빠짐없이 상승하면 100의 값을 가진다. 즉 0∼100의 범위 안에서 움직이게 되는 데 RSI의 값이 얼마인지 반드시 살펴보는 방법입니다.

일반적으로 RSI의 값이 30이하일 경우엔 시장이 침체기 또는 바닥권에 도달하여 상승 전환이 예상된다고 해석하며, RSI의 값이 70이상일 경우에는 시장이 과열된 상태 또는 상승추세가 거의 막바지에 도달하여 하락전환을 예상할 수 있습니다.

그렇다하더라도 RSI의 값이 30이하에서 매수포지션을 취하거나 매도를 자제(유보)하는 것과 RSI의 값이 70이상에서는 매수를 유보 또는 매도포지션을 취하는 것이 현명한 판단일 것입니다.

다만 단점으로는 앞으로의 방향을 예상하는 것이기 때문에 추세상 더 하락할 수도, 아닐수도 있으므로 다른 보조지표와 병합하여 생각하여야 합니다.

2017년 5월 28일 비트코인 30분봉 차트

3-2. 중간선(50)을 이용하는 전략

RSI가 50이라는 것은 상승세와 하락세가 동등하여 서로 균형을 이루고 있는 상황이므로 상승과 하락의 기로에 서있는 보합국면이나 조정국면이라고 할 수 있습니다.

따라서 RSI가 50을 넘어선다는 것은 상승세가 하락세를 압도하여 상승추세를 나타내는 것이며, RSI가 50밑으로 떨어진다는 것은 하락세가 상승세를 압도하여 하락추세를 나타내는 것으로 이해해야 합니다. 지표 값이 50선에서 상향 돌파하느냐 하향 돌파하느냐에 따라 매수 또는 매도포지션을 취한다. 조정 또는 횡보장에서는 RSI가 70이상 이거나 30이하로 내려갈 확률이 적으므로 이럴 때 이용하는 매매전략이다.

2017년 5월 28일 비트코인 30분봉 차트

3-3. Divergence를 이용한 전략

Divergence란 지표의 진행 방향과 시장가격의 움직임이 상반되는 현상입니다.

시장가격이 상승추세(하락추세)중에 직전고점(직전저점)을 돌파하였으나 기술적 지표는 직전고점(직전 저점)을 돌파하지 못하는 현상으로써 조만간 시장가격 하락(상승)의 추세전환이 다가올 것임을 예상할 수 있습니다.

그러나 보통은 RSI가 30∼70사이에서 움직일 때에는 시장가격과 RSI가 다른 방향으로 움직여서 Divergence가 발생해도 중요하게 간주되지 않습니다. 오히려 과매수(RSI 70이상) 또는 과매도(RSI 30이하)에서 나타나는 Divergence를 아주 강력하고 중요한 추세 전환의 신호로 인식합니다.

Divergence를 미리 예측해서 거래하는 것은 절대 금지하셔야 합니다.

즉 반드시 Divergence가 형성된 것을 확인한 후에 매수/매도포지션을 취해야 하는 것은 예측이 빗나가서 전 저점이나 전 고점을 돌파하면서 추세가 강화된다면 큰 손실을 초래하기 때문입니다.

RSI도 시장의 정점과 바닥을 확인하기가 쉽다는 장점이 있어서 매매거래에 많은 도움을 주나 정점과 바닥이 확인 되지 않은 장에서는 RSI의 효용은 반감합니다.

2017년 5월 28일 이더리움 4시간봉 차트