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RE: Nassim Taleb - Randomness, Antifragility, Black Swans, Skin in the Game und momentane Situation an der Börse
Vielen Dank!
Das Material kannte ich noch gar nicht.
Naja, die Märkte preisen ja sowieso keine Normalverteilung mehr ein, wie man hier sehen kann:
Wenn man einen delta neutralen Strangle verkauft, ist der Call immer viel näher am aktuellen Aktienpreis als der Put.