Kripto para borsasında, korelasyon katsayısı ile, nasıl yükseliş veya düşüş tahmini yapılır?

Öncelikle belirtmeliyim ki; korelasyon katsayısı tek başına değerlendirildiğinde güçlü bir araç değildir, ancak diğer değişkenlerle birlikte değerlendirildiğinde anlamlı bir sonuç çıkarılabilir ve bunu kullanarak güzel kazançlar elde edilebilir.

Korelasyon nedir?
İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için kullanılan istatistik aracıdır. Bir değişken arttığında diğer değişkende artıyorsa pozitif korelasyon, bir değişken arttığında diğer değişken azalıyorsa negatif korelasyon var demektir. X ve Y arasındaki korelasyon aşağıdaki formül ile hesaplanır.

Kripto varlık piyasasından örnek vermek gerekirse, birbirine benzer çözümler sunan Ethereum ve Neo grafikleri incelendiğinde benzer grafiklerle karşılaşılacaktır. Ethereum fiyatı artarken Neo fiyatı da artar. Bu durum, aralarında pozitif korelasyon olduğunu gösterir.

Bu ilişkinin kuvveti korelasyon katsayısı ile ölçülür. Korelasyon katsayısı +1’e yaklaştıkça, bir değişkende gerçekleşen değişim (Örneğin ETH’daki %10’luk değişim) oranı kadar, diğer değişkende de (NEO’da da %10’luk) değişim olcağı anlamına gelir.

Bu durumun tam tersi senaryoda, BTC ile X altcoin’in korelasyon katsayısı -1’e yaklaştıkça bir değişkende gerçekleşen değişim (Örneğin BTC’deki %10luk artış) oranı kadar diğer değişkende de negatif hareket (X altcoinde %10 düşüş) olarak yorumlanabilir. Korelasyon katsayısı 0 değerine yaklaştıkça ilişkinin gücü azalır

Korelasyon katsayısı 0’a yaklaştıkça iki değişken arasındaki ilişkinin gücü zayıflar. Yani; bir değişkendeki değişim diğer değişkende daha az değişime sebep olur. Korelasyon katsayısı 0 olduğunda aralarında doğrusal bir ilişki olmadığı olarak yorumlanabilir.

Peki her zaman böyle mi olmak zorunda? Ethereum fiyatı artarken Neo fiyatı düşemez mi? Elbette düşebilir. Başta da belirttiğim gibi korelasyon verisini tek başına değerlendirmek yeterli değildir. Ethereum ile ilgili çıkabilecek kötü bir haber fiyatında olumsuz değişime neden olurken, Neo bundan etkilenmeyebilir. Bu sebeple, karar verme aşamasında korelasyon ile birlikte bir çok değişken hesaba katılmalıdır.

Çok önemli bir nokta da, nedensellik ile korelasyonun birbiri ile karıştırılmaması gerektiğidir. Sebep sonuç ilişkisi içermeyen değişkenler arasında yüksek korelasyon tespit edilebilir; Örneğin, yağmur yağan günler ile borsadaki hisse fiyatlarının düşmesi arasında korelasyon bulunabilir. Fakat yağmurun yağması borsanın düşmesinin sebebi olmayabilir.

Tamam, buraya kadar korelasyonu ve korelasyon katsayısını anladık, peki biz bu verileri nereden bulacağız ve nasıl kullanacağız? Bu verileri veren bir kaç siteyi Google’da “bitcoin correlation” aramasıyla bulabilirsiniz.

Korelasyon verilerini incelerken, korelasyon katsayısı +1’e yakın olan iki değişken seçilerek öncü hareketi başlatan taraf belirlenir. Öncü değişkendeki yüzde değişimlerin, ikinci değişkende etkileri takip edilir. Daha sonra öncü değişkendeki değişimin ardıl değişkende de gerçekleşeceği varsayımı ile ardıl değişkende işlem yapılır.

Örneğin; ETH ve ETC’i seçtiniz, korelasyon katsayısını tablodan 0.75 olarak görüntülüyorsunuz. ETH’un öncü değişken olduğunu grafiği inceleyerek tespit ettiniz. O halde ETH fiyatında yukarı yönlü hareketlenme farkettiğinizde ETC’nin de yukarı yönlü hareketlenme yapabileceği çıkarılabilir.

Bu çıkarımlar yapılırken korelasyon katsayısı tek başına yeterli değildir, temel ve teknik analizler hesaba katılarak, korelasyon katsayısından da alınan veriyle, ETC fiyatında pozitif değişim olabileceği çıkarımında bulunulabilir.

Unutulmaması gereken önemli bir noktada; piyasada %100 çalışan bir strateji hiç bir zaman yoktur ve olmayacaktır.

Twitter flood: https://twitter.com/cberktavsan/status/964880470612873216